Ημερίδα με θέμα "Volatility-based Market-timing & Tactical Asset Allocation" και κεντρικό ομιλητή τον αξιότιμο Δρ. Κώστα Βόρλοου διοργανώνει το Ελληνικό παράρτημα της Ένωσης Τεχνικών Αναλυτών (Market Technicians Association-Hellenic Chapter) την Τετάρτη 11 Μαΐου, 2016 και ώρες 18:00 - 19:00.
Η ημερίδα αποσκοπεί στην αποκρυπτογράφηση του μηχανισμού κατά τον οποίο οι αμερικάνικοι δείκτες μεταβλητότητας όπως ο VIX καθώς και άλλες τεχνικές ή οικονομετρικές εκτιμήσεις της ιστορικής μεταβλητότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή δεικτών ως αποτελεσματικά εργαλεία ανακατανομής περιουσιακών στοιχείων χαρτοφυλακίου με χαμηλό ή υψηλό προφίλ ρίσκου.
Τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν δείξει ότι τα drawdowns και το ρίσκο χαρτοφυλακίου μειώνονται δραματικά ενώ οι αποδόσεις ακολουθούν ανοδική τροχιά. Η στρατηγική που θα παρουσιαστεί χαρακτηρίζεται από χαμηλή υπολογιστική πολυπλοκότητα και έχει αποδειχτεί ανθεκτική στην κατάρρευση των χρηματαγορών του 2001 και 2008.
Επιπρόσθετα, δύναται να αποτελέσει τον πυρήνα μιας αλγοριθμικής επενδυτικής φιλοσοφίας τόσο για μικροεπενδυτές όσο και για επενδυτές των οποίων η επενδυτική φιλοσοφία απαιτεί λιγότερες συναλλαγές και ελαχιστοποίηση εξόδων προμήθειας.
Ομιλητής: Κώστας Βόρλοου Ph.D.
Ο Κώστας Βόρλοου είναι Οικονομολόγος με διδακτορικό στα Χρηματοοικονομικά. Ειδικεύεται στην Οικονομετρία, Οικονομικά, Μακροχρηματοοικονομικά συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, Διαχείριση Ρίσκου, Τακτική και Στρατηγική Κατανομή Περιουσιακών στοιχείων, Μοντέλα & Αλγόριθμοι συναλλαγών, διδασκαλία και έρευνα. Είναι ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της IMAR International Markets & Risk.
Τοποθεσία:
Κτίριο Τράπεζας Αττικής (Αίθουσα Βικέλα),
Ακαδημίας 54,
Αθήνα,
Ελλάδα
Η προσέλευση είναι δωρεάν
Μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.mta.org/event-registration/hellenic-chapter-meeting-featuring-costas-vorlow-ph-d/
